Аудит настоящих сделок бота на гипотезу «вето по корреляции с BTC».
Для каждой сделки находим ближайший снэпшот до входа и
смотрим, что было бы, если бы фильтр corr_btc_1h > threshold
не пускал в сделку.
corr_btc_1h > threshold».
«Kept» — сделки, которые прошли фильтр и остались. «Blocked» — сделки, которые
бы не состоялись. Разница PnL = «Kept PnL − Baseline PnL».
| Threshold | Kept N | Kept WR | Kept PnL | Blocked N | Blocked WR | Blocked PnL | Δ PnL vs baseline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | ||||||||
corr_btc_1h. Видно, в каких зонах
концентрируется профит/лосс на реальных сделках.
corr_btc_1h ≥ 0.85,
но уже на массовом корпусе, без привязки к сделкам бота.
Показывает, хуже ли «зона высокой корреляции» чем baseline в принципе.
| Символ | Время входа (UTC) | PnL $ | corr_btc_1h | cvd_velocity | oi_1h_chg | funding | floor | rsi_1D | outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | |||||||||
Threshold — порог вето. Чем ниже, тем агрессивнее режем (больше блоков).
Kept PnL vs Baseline PnL — если Kept больше, то отсечённые сделки в среднем были в минус.
Blocked WR / PnL — если они сильно хуже Kept, это аргумент «да, фильтр режет именно плохие сделки»; если они похожи — фильтр «случайный».
Дисклеймер: комиссии, проскальзывание и влияние вето на открытие новых сделок здесь не моделируются. Это статистический взгляд, не торговый бэктест.